正股5-6年的平均日标准差年化值

发布网友 发布时间：2022-04-20 15:30

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热心网友 时间：2023-07-12 16:39

摘要股票的年化波动率是由最近连续20个交易日的日涨幅数据的统计标准差计算得出。一年大约有256个交易日，那么正态分布之和的标准差就是每天涨幅标准差*（256）^0.5。比方说，上证50ETF股票，大约每天波动正负1%，那么年化波动率就是16%。标准差与统计数据中的大偏差关心最大。比方说，对于{1，-1，1，-1}这组数据，期望值是0，标准差是1。而对于{1，-1，3，-3}这组数据，期望值是0，但标准差是很大的2.2。对于连续20个交易日的股票日涨幅，如果遇到极端单日暴涨或暴跌，那么历史波动率就会陡然增加。比方说，当前历史波动率是年化12%，这相当于每天涨幅的标准差是0.75%。如果第二天股价突然是-7%暴跌，那么20日方差就变为（0.75^2*19+7^2）/20=3，年化波动率就变为16*3^0.5=28%。隐含波动率实际是股票期权的估值，这个一般具有连续稳定性和预测性。比方说，当时股票的历史波动率是12%，隐含波动率是18%。这么大的差值就暗示着，在几天后，股价会突然暴涨或暴跌。在当天-7%暴跌后，统计的历史波动率从12%猛增到28%；而隐含波动率只是稍微从18%增到22%。如果波动率具有连续性，那么在-7%暴跌后，应该会有股价的大幅上涨或下跌，去维持这个较高的波动率。可以设想一下，如果股价还是在0%附近小幅波动，那么在第21天，一旦去掉这天-7%的统计量，那么，波动率就要立马从28%降低为12%以下，这是不大可能的。所以，暴跌之后往往有暴涨。更确切的说，为了维持波动率的稳定性，突然的一天暴跌，后面股价暴涨的概率大约是70%，继续暴跌的概率是20%，不涨不跌的概率是10%。所以说，在股价大幅回调时，超跌反弹是非常好的补仓机会，这里应该大胆买入短期认购，预期获利会很大。在2020.2.3日，春节后第一天暴跌-8%，后面股价仅仅10几个交易日就大幅反弹10%以上，快速补齐跳空缺口。理论上讲，在暴跌后的第21天前后，应该有差不多的暴涨来补齐统计数据。一天-6%的方差贡献是36，这相当于4天+3%的日涨幅贡献。如果要保持短周期正态分布的对称性，那么一天-6%暴跌，反弹时得有4天+2%左右的长阳线。一个20天短周期的日涨幅期望值一般在正负0.3%以内。按照回调下跌短周期-0.3%期望值来看，标准差是每天1.2%，年化波动率19%。大约有3天【-1咨询记录 · 回答于2021-11-12正股5-6年的平均日标准差年化值股票的年化波动率是由最近连续20个交易日的日涨幅数据的统计标准差计算得出。一年大约有256个交易日，那么正态分布之和的标准差就是每天涨幅标准差*（256）^0.5。比方说，上证50ETF股票，大约每天波动正负1%，那么年化波动率就是16%。标准差与统计数据中的大偏差关心最大。比方说，对于{1，-1，1，-1}这组数据，期望值是0，标准差是1。而对于{1，-1，3，-3}这组数据，期望值是0，但标准差是很大的2.2。对于连续20个交易日的股票日涨幅，如果遇到极端单日暴涨或暴跌，那么历史波动率就会陡然增加。比方说，当前历史波动率是年化12%，这相当于每天涨幅的标准差是0.75%。如果第二天股价突然是-7%暴跌，那么20日方差就变为（0.75^2*19+7^2）/20=3，年化波动率就变为16*3^0.5=28%。隐含波动率实际是股票期权的估值，这个一般具有连续稳定性和预测性。比方说，当时股票的历史波动率是12%，隐含波动率是18%。这么大的差值就暗示着，在几天后，股价会突然暴涨或暴跌。在当天-7%暴跌后，统计的历史波动率从12%猛增到28%；而隐含波动率只是稍微从18%增到22%。如果波动率具有连续性，那么在-7%暴跌后，应该会有股价的大幅上涨或下跌，去维持这个较高的波动率。可以设想一下，如果股价还是在0%附近小幅波动，那么在第21天，一旦去掉这天-7%的统计量，那么，波动率就要立马从28%降低为12%以下，这是不大可能的。所以，暴跌之后往往有暴涨。更确切的说，为了维持波动率的稳定性，突然的一天暴跌，后面股价暴涨的概率大约是70%，继续暴跌的概率是20%，不涨不跌的概率是10%。所以说，在股价大幅回调时，超跌反弹是非常好的补仓机会，这里应该大胆买入短期认购，预期获利会很大。在2020.2.3日，春节后第一天暴跌-8%，后面股价仅仅10几个交易日就大幅反弹10%以上，快速补齐跳空缺口。理论上讲，在暴跌后的第21天前后，应该有差不多的暴涨来补齐统计数据。一天-6%的方差贡献是36，这相当于4天+3%的日涨幅贡献。如果要保持短周期正态分布的对称性，那么一天-6%暴跌，反弹时得有4天+2%左右的长阳线。一个20天短周期的日涨幅期望值一般在正负0.3%以内。按照回调下跌短周期-0.3%期望值来看，标准差是每天1.2%，年化波动率19%。大约有3天【-1希望我的回答能对您有帮助欧可以的话能给小桃一个赞嘛亲亲